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张良泉

发布者: [发表时间]:2017-03-03 [来源]: [浏览次数]:

数学系 


 

   姓   名:     张良泉

   职   称:     讲师

   职   务:     系部副主任

   办公室:     主楼1018

   办公电话:62281800

   电子邮件:xiaoquan51011@163.com

 

个人简介

张良泉(硕士生导师),20076月本科毕业于山东大学数学学院(信息与计算科学专业),201312月获法国西布列塔尼大学(UBO)、山东大学(SDU)理学博士学位,法国国家信息与自动化研究院(INRIA)博士后。博士期间受邀任香港城市大学、香港理工大学数学系助理研究员,美国数学社会评论员。


代表性工作(与合作者):

(1)彻底解决了Anderson et al.在其1986年专著Stability of adaptive systems: passivity and averaging analysis第38页提出的引理2.3的证明问题, 给出上(下)界的精确估计(见[10]);
(2)采用Ekeland变分,针状变分,降维技术等方法,解决了Huang et al.在Automatica上提出的关于当控制域为非凸紧集,扩散项含控制变量的线性正倒向随机微分方程次优控制最大值原理的问题(见[4]);
(3)借助于耦合正倒向随机微分方程解的解耦域性质,在Meyer-Zheng拓扑下巧妙地研究了解的收敛性质并建立了其大偏差原理(Large deviation),该项结果得到审稿人“surprised”的评价(见[13]);

首次运用带摄动参数粘性解理论(Viscosity solution),探索并建立了随机递归系统次优控制原理与H-J-B方程之间的联系,并提出一系列围绕Ekeland变分的问题(见[3])。


本科教授课程:线性代数、概率论与数理统计


北邮52届(20164月)校运动会教工青年组100米第二名;53届第二名;54届第一名;55届第一名


研究方向

随机控制、Kalman滤波稳定性、噪声摄动、生存性等。


科研成果

Book

Zhang, L.Q. Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Differential Equations, Science Press, (2019).

International peer reviewed journals

[1] Zhang, Q.H., Zhang, L.Q., Stability Analysis of the Kalman Predictor. To appear in Inter. J Control, (2019).

[2] Zhang, L.Q. Singular Optimal Controls of Stochastic Recursive Systems and Hamilton-Jacobi-Bellman Inequality, Journal of Differential Equations, Volume 266, Issue 10, 5 May (2019), Pages 6383-6425.

[3] Zhang, L.Q. Zhou, Q. Near Optimal Control of Stochastic Recursive Systems via Viscosity Solution, J Optim Theory Appl. (2018) 178:363–382.

[4] Zhang, L.Q. Sufficient Condition for Near-Optimal Control of General Controlled Linear Forward-backward Stochastic Differential Equations, International Journal of Dynamics and Control, June (2017), Vo 5(2), 306-313.

[5] ZhangL.Q., Zhang, Q.H.Observability Conservation by Output  Feedback and Observability Gramian Bounds. Volume 60, October 2015, Pages 38-42  Automatica.

[6] Zhang, L.Q.The Viability Property for Path-Dependent SDEs under Open Constraints. Acta Mathematica Scientia, Series A, (2015) Vol.35(6):1168-1179.

[7] Zhang, L.Q., Huang,J.H. and Li, X.Necessary Condition for Near Optimal  Control of Linear Forward-backward Stochastic Differential Equations, International Journal of Control, 88(8), 1594-1608 (2015).

[8] Cruzeiro, A. B., Gomes, A.O. Zhang, L.Q.Asymptotic Properties of Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations. Stoch.Dyn. 14, 1450004 (2014)

[9] Zhang, L.Q. Stochastic Verification Theorem of Forward-Backward Controlled Systems for Viscosity Solutions, Systems & Control Letters 61 (2012) 649-654.

[10] Zhang, L.Q., Shi, Y.F. Maximum Principle for Forward-Backward Doubly Stochastic Control Systems and Applications, ESAIM-COCV 17 (2011),1174-1197.

Reviewed conference proceedings

[1] Zhang, Q.H., Zhang, L.Q. State Estimation for Stochastic Time Varying Systems with Unknown Input, The 18th IFAC Symposium on System Identification July 9-11, 2018, Stockholm, Sweden.

[2] Zhang, L.Q., Zhang, Q.H. Hybrid Descriptor System State Estimation through  an IMM Approach. IFAC Symposium on System Identification SYSID 2015-Beijing, China, 19-21 October  2015 Volume 48, Issue 28, 2015, Pages 579-584.17th.


Preprints

[1] Zhang, L.Q., Li. X., Optimal Control of Markov Regime-Switching Stochastic Recursive Utilities. Submitted

[2] Zhang, L.Q. Zhou Q. Yang J., Necessary Condition for Optimality in Stochastic Control of  Doubly Stochastic Systems. To appear in Mathematical Control and Related Fields (2019)

[3] Zhang, L.Q. A BSDE Approach to Stochastic Differential Games Involving

Impulse Controls and HJBI Equation. Submitted

[4] Zhang, L.Q. Pointwise Second Order Maximum Principle for Stochastic Recursive Singular Optimal Controls Problems. submitted

[5] Zhang, L.Q., Li, X., Mean Field Game for Linear Quadratic Stochastic Recursive System. submitted


科研项目

主持:

1. 国家青年基金,批准号:11701040,正倒向随机微分方程次优控制粘性解方法之研究,  承担人:张良泉,2018/01-2020/12,主持;

2. 北邮青创基金,批准号:500417024,随机递归次优控制粘性解方法之研究, 主持人:张良泉,2017/01-2018/12,主持;

3. 2018北京邮电大学双一流拔尖人才教研项目, 在线性代数概率论教学中融入专业应用,2018/03-2019/12主持


参与:

1. 国家面上基金, 可编程绿色边缘网络架构及智能资源优化研究,魏翼飞,参与 2019-2023

2. 国家面上基金,带跳正倒向随机系统和相关控制问题的Malliavin分析方法及金融应用,周清,参与 2019-2023

3. 国家青年基金,批准号:61603049,决策模式的演化博弈动力学,承担人:武斌,2017/01-2019/12,参与

4. 国家青年基金,部分可观.信息下的双重随机最优控制理论及其应用,

5. 批准号:11301298,承担人:朱庆峰,2014/01-2016/12,参与

6. 国家青年基金,批准号:11301011,G-期望下的BSDE和随机最优控制理论及其在金融中的应用, 承担人:范玉莲,2014/01-2016/12,参加

7. 国家青年基金,批准号:11201268,正倒向系统相关的偏微分方程与随机控制问题, 承担人:张峰,2013/01-2015/12,参加

8. 国家青年基金,批准号:11201264,正倒向随机控制系统的最大值原理及其与动态规划的关系, 承担人:史敬涛,2013/01-2015/12,参加

9. 国家青年基金,批准号:11201263,部分可观的带随机跳正倒向随机系统的最优控制理论及其应用,承担人:肖华,2013/01-2015/12,参加


学术报告

1. 张良泉,Observability Conservation by Output Feedback and Observability Gramian Bounds,国际青年学者迷你学术论坛Mini-Workshop for International Young Researchers,中央财经大学,2016年3月,邀请报告;

2. 张良泉,Observability Conservation by Output Feedback and Observability Gramian Bounds山东大学青年学者随机控制及其相关领域学术研讨会,济南,201612月,邀请报告;

3. 张良泉,Stochastic Control under Open Constraints. 中国矿业大学(北京)概率论与数理统计及相关领域学术研讨会,20179月,邀请报告;

4. 张良泉,Revisiting the Stability Analysis of the Kalman Filter, 山东财经大学金融数学与数理处理研讨会,济南,20184月;

5. 张良泉,Near Optimal Control of Stochastic Recursive Systems via Viscosity Solution第二届中国系统科学大会,北京,20185月,邀请报告;

6. 张良泉Revisiting the Stability Analysis of the Kalman Filter,第一届金融数学工程和精算保险会议,青岛,20188

7. 张良泉Singular Optimal Controls of Stochastic Recursive Systems and Hamilton-Jacobi-Bellman Inequality中国矿业大学理学院,201810月,邀请报告

8. 张良泉,Singular Optimal Controls of Stochastic Recursive Systems and Hamilton-Jacobi-Bellman Inequality山东大学随机系统及其金融风险度量与控制应用研讨会201811

9. 张良泉,A BSDE Approach to Stochastic Differential Games Involving Impulse Controls and HJBI Equation,第十一届数学控制理论及应用学术会议,浙江湖州,2019年4月,邀请报告;

10. 张良泉,Pointwise Second Order Maximum Principle for Stochastic Recursive Singular Optimal Controls Problems. 第23届届京津冀青年概率统计学术会议,对外经济贸易大学,北京,邀请报告,2019年5月;